Pomenovaný pre amerických štatistikov David Dickey a Wayne Fuller, ktorí vyvinuli test v roku 1979, používa sa test Dickey-Fuller aby sa určilo, či je koreň jednotky (funkcia, ktorá môže spôsobiť problémy pri štatistickom odvodení) prítomná v autoregresívnom systéme Model. Vzorec je vhodný pre trendy časové rady ako sú ceny aktív. Je to najjednoduchší prístup na testovanie koreňovej jednotky, ale väčšina ekonomických a finančných časových radov je zložitejšia a dynamickejšia Štruktúra, ktorá sa dá zachytiť jednoduchým autoregresívnym modelom, v ktorom prichádza do hry rozšírený Dickey-Fullerov test.
vývoj
Pri základnom chápaní tejto základnej koncepcie testu Dickey-Fuller nie je ťažké skočiť na záver, že rozšírený Dickey-Fullerov test (ADF) je iba to: rozšírená verzia pôvodného Dickey-Fullerovej test. V roku 1984 tí istí štatistici rozšírili svoj základný autoregresívny koreňový test jednotky ( Dickey-Fullerov test) na umiestnenie komplexnejších modelov s neznámymi objednávkami (rozšírený Dickey-Fullerov test).
Podobne ako pôvodný Dickey-Fullerov test, rozšírený Dickey-Fullerov test je test, ktorý testuje koreň jednotky vo vzorke časových radov. Test sa používa v štatistickom výskume a ekonometriealebo aplikácie matematiky, štatistiky a informatiky na ekonomické údaje.
Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma testami je to, že ADF sa používa pre väčšie a komplikovanejšie modely časových radov. Rozšírená štatistika Dickeyho-Fullera použitá v teste ADF je záporné číslo. Čím je negatívnejšia, tým silnejšie je odmietnutie hypotézy, že existuje jednotkový koreň. Toto je, samozrejme, iba na určitej úrovni dôvery. To znamená, že ak je štatistika testu ADF pozitívna, môže sa automaticky rozhodnúť, že neodmietne nulovú hypotézu koreňa jednotky. V jednom príklade, s tromi oneskoreniami, predstavovala hodnota -3,17 odmietnutie na p-hodnota z .10.
Iné koreňové testy jednotky
V roku 1988 vyvinuli štatistici Peter C. B. Phillips a Pierre Perron svoj koreňový test na jednotke Phillips-Perron (PP). Hoci koreňový test jednotky PP je podobný testu ADF, hlavným rozdielom je spôsob, akým testy spravujú sériovú koreláciu. Ak test PP ignoruje akúkoľvek sériovú koreláciu, ADF použije parametrickú autoregresiu na priblíženie štruktúry chýb. Napodiv, obidva testy zvyčajne končia rovnakými závermi, napriek ich rozdielom.
Súvisiace podmienky
- Koreň jednotky: Hlavný koncept, pre ktorý bol test určený na preskúmanie.
- Dickey-Fullerov test: Na úplné pochopenie rozšíreného Dickey-Fullerovho testu je potrebné najprv porozumieť základným konceptom a nedostatkom pôvodného Dickey-Fullerovho testu.
- P-hodnota: P-hodnoty sú dôležité číslo v hypotéza Testy.